Inside Bar Breakout: Lebih Baik Mengikuti Trend atau Melawan Trend?

Pengalaman saya menguji EUR/USD pada chart H4, dengan data 2020–2025.

Melawan tren menghasilkan angka yang lebih baik dalam pengujian saya. Tetapi saya belum bisa menyebutnya sebagai pilihan yang lebih dapat diandalkan. Pada pengujian 2023–2025, transaksi searah tren menghasilkan kerugian bersih USD 309, sedangkan transaksi melawan tren menghasilkan keuntungan bersih USD 159,80. Ukuran setiap posisi sama, yaitu 0,1 lot.

Mengapa saya belum memilih pemenang? Karena jumlah transaksi masih terbatas, hasilnya berubah dari tahun ke tahun, dan pemeriksaan lebih lanjut masih membuka kemungkinan bahwa perbedaan itu terjadi karena kebetulan pada periode yang diuji.

Pengujian ini juga tidak menggunakan stop loss atau take profit. Saya menutup setiap posisi setelah enam candle. Tujuannya melihat arah mana yang memberikan hasil lebih baik selama waktu yang sama. Jadi, angka di atas belum menjadi jawaban untuk strategi inside bar dengan SL dan TP tertentu.

Ada pula beberapa bagian riwayat harga yang belum bisa saya pastikan kelengkapannya. Saya akan menjelaskan aturan, hasil, dan keterbatasannya di sini.

Apa yang Ingin Saya Cari Tahu?

Ketika melihat inside bar breakout, kita perlu memutuskan apakah arah breakout cukup layak untuk diikuti. Dalam pengujian ini, saya mempersempit pertanyaannya:

apakah breakout yang searah tren sebelumnya memberikan hasil lebih baik daripada breakout yang berlawanan dengan tren?

Saya memakai aturan yang sama untuk kedua kelompok. Cara masuk, besar posisi, biaya, dan lama menahan posisi semuanya sama. Dengan begitu, saya tidak membandingkan satu kelompok yang diberi target profit lebih menguntungkan dengan kelompok lain yang memakai aturan berbeda.

Saya juga menetapkan aturan sebelum melihat hasil pengujian baru. Jika saya terus mengganti aturan sampai menemukan keuntungan, hasilnya mungkin akan lebih sulit dipercaya ketika diterapkan pada periode berikutnya (karena hasilnya bisa berarti kebetulan).

Inside bar seperti apa yang saya gunakan?

Saya memperhatikan tiga candle berurutan.

Candle pertama adalah mother bar, yaitu candle yang menjadi batas pola. Candle kedua disebut inside bar jika seluruh rentang harganya berada di dalam candle pertama: titik tertingginya lebih rendah, dan titik terendahnya lebih tinggi. Yang dibandingkan adalah seluruh candle, termasuk sumbunya, bukan hanya body.

Jika titik tertinggi atau terendah kedua candle sama, saya tidak menghitungnya sebagai inside bar. Candle boleh berwarna naik atau turun; warna bukan syarat dalam pengujian ini.

Candle ketiga harus memberikan konfirmasi breakout:

• Breakout naik: harga penutupannya berada di atas titik tertinggi mother bar, dengan tambahan jarak 1 pip.
• Breakout turun: harga penutupannya berada di bawah titik terendah mother bar, dengan tambahan jarak 1 pip.

Pada EUR/USD, 1 pip berarti perubahan harga sebesar 0,0001. Misalnya, jika batas atas mother bar adalah 1,1000, harga penutupan harus lebih tinggi dari 1,1001 agar memenuhi aturan breakout naik.

Kalau harga hanya menembus dengan sumbu lalu candle ditutup kembali di dalam batas pola, saya tidak masuk. Jika candle tepat setelah inside bar tidak memberikan konfirmasi, pola itu selesai; saya tidak menunggu beberapa candle lagi untuk menganggapnya sebagai sinyal yang sama.

Jika terdapat beberapa inside bar berurutan, saya tetap membandingkan candle yang bersebelahan. Saya tidak mundur mencari candle besar paling awal untuk dijadikan batas seluruh rangkaian. Karena itu, pola dalam pengujian ini bisa berbeda dari pola yang digambar trader dengan aturan lain.

Bagaimana saya menentukan tren?

Saya memakai EMA 200, garis rata-rata harga yang lebih menekankan harga terbaru. Pada chart H4, angka 200 merujuk pada 200 candle empat jam.

Saya menyebut tren naik jika, saat inside bar selesai, harga penutupannya berada di atas EMA 200 dan garis EMA tersebut lebih tinggi daripada lima candle sebelumnya. Tren turun memerlukan kebalikannya: harga di bawah EMA 200 dan garisnya lebih rendah daripada lima candle sebelumnya.

Jika kedua petunjuk tidak sejalan, saya melewati sinyal itu. Contohnya, harga sudah berada di atas EMA tetapi garis EMA masih menurun.

Saya menentukan tren saat inside bar selesai, sebelum candle breakout terbentuk. Ini penting agar lonjakan harga pada candle breakout tidak ikut mengubah label tren untuk sinyalnya sendiri.

.

Dengan aturan ini, melawan tren tetap mengikuti arah breakout. Jika tren sebelumnya naik tetapi breakout mengarah turun, saya mengambil sell. Saya tidak mengambil sell pada breakout naik hanya karena ingin melawan arah pergerakan harga.

Kapan saya masuk dan keluar?

Saya menunggu candle breakout selesai, lalu masuk pada harga pembukaan candle berikutnya. Saya tidak menganggap posisi sudah terbuka ketika candle breakout masih berjalan.

Sesudah masuk, saya menahan posisi selama enam candle H4. Saya menutupnya pada pembukaan candle berikutnya setelah enam candle itu selesai. Misalnya, jika masuk pada pembukaan candle pertama, saya menahan posisi sepanjang candle pertama sampai keenam, lalu keluar pada pembukaan candle ketujuh.

Enam candle H4 biasanya mencakup 24 jam ketika pasar terus berjalan. Namun, jika melewati akhir pekan atau jeda perdagangan, waktu yang berlalu bisa lebih panjang.

Saya memilih durasi yang sama agar kedua kelompok dibandingkan dengan adil. Pilihan ini tidak berarti saya menyarankan untuk trading tanpa stop loss.

Aturan akun dan biaya yang saya pakai

Saya menjalankan kedua periode secara terpisah. Saldo kembali dimulai dari USD 10.000, dan tidak ada posisi dari periode pertama yang dibawa ke periode kedua. Data sejak 2 Januari 2019 dipakai agar indikator sudah memiliki riwayat harga sebelum pengujian 2020 dimulai. Harga tahun 2026 tidak dipakai.

Tahun 2023–2025 juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya dengan aturan lain. Karena itu, saya tidak menganggapnya sebagai data yang sama sekali belum pernah dilihat. Hasilnya masih perlu diuji pada periode baru.

Untuk biaya, saya memakai perkiraan berikut:

Ini merupakan perkiraan biaya, bukan tarif pasti akun broker. Dalam perhitungan, saya memakai harga pembukaan lalu mengurangi biaya tersebut dari hasil transaksi. Saya belum meniru perubahan spread dan harga pelaksanaan yang sebenarnya pada setiap saat.

Selama satu posisi masih terbuka, sinyal baru dilewati. Jadi, hasil ini tidak mencakup seluruh breakout inside bar yang muncul di pasar. Saya juga menghentikan entry baru pada 40 candle terakhir setiap periode supaya posisi sempat ditutup sebelum pengujian berakhir. Batas itu bukan filter untuk mencari trade yang bagus.

Seperti apa hasilnya?

Berikut hasil 2023–2025 setelah setelah dipotong berbagai macam biaya:

Persentase transaksi untung dihitung setelah biaya. Transaksi impas tidak dihitung sebagai kemenangan.

Perbandingan keuntungan dan kerugian sering disebut profit factor. Angka 0,8005 berarti setiap USD 1 total kerugian hanya diimbangi sekitar USD 0,80 total keuntungan. Angka 1,1489 berarti setiap USD 1 total kerugian diimbangi sekitar USD 1,15 total keuntungan. Di atas satu berarti total keuntungan lebih besar daripada total kerugian dalam pengujian tersebut.

Itulah sebabnya kelompok searah tren tetap merugi meskipun lebih dari separuh transaksinya menang. Banyaknya kemenangan belum cukup; besar keuntungan dan kerugian juga menentukan hasil akhirnya.

Kedua kelompok berada dalam satu akun simulasi yang sama. Jika digabungkan, hasilnya rugi USD 149,20, sehingga saldo akhirnya USD 9.850,80. Jadi, keuntungan kelompok melawan tren belum cukup untuk menutup kerugian kelompok searah tren.

Penurunan nilai akun terbesar dari puncak sebelumnya mencapai 8,16%, termasuk perubahan untung atau rugi pada posisi yang masih terbuka. Angka ini berlaku untuk akun gabungan. Saya belum menguji kedua kelompok sebagai dua akun yang berjalan sendiri-sendiri.

Apa arti hasil dalam ATR?

Gerak EUR/USD tidak selalu sama besar. Ada periode tenang dan ada periode ketika harga bergerak jauh. Untuk membantu membandingkan keduanya, saya memakai ATR 14, indikator yang mengukur besar gerak harga dari 14 candle sebelumnya, termasuk loncatan harga antar-candle.

Setiap hasil transaksi saya bagi dengan ukuran posisi dan nilai ATR yang sudah diketahui sebelum breakout. Dengan cara itu, saya melihat hasil relatif terhadap besar gerak harga saat sinyal muncul, bukan hanya jumlah dolar.

Sebagai contoh hitungan, jika ATR sebelum breakout setara 20 pip dan hasil bersih transaksi setara keuntungan 4 pip, hasilnya adalah +0,2 ATR. Ini hanya contoh untuk menjelaskan satuannya, bukan transaksi tambahan dalam penelitian.

Angka ATR tersebut bukan persentase keuntungan akun. Angka itu juga bukan R, satuan yang biasanya membandingkan keuntungan dengan risiko stop loss. Pengujian ini tidak mempunyai SL yang menentukan risiko awal setiap posisi.

Mengapa saya belum bisa menyebut melawan tren sebagai pemenang?

Rata-rata hasil melawan tren memang lebih tinggi. Namun, sebuah hasil bisa dipengaruhi oleh urutan bulan yang kebetulan menguntungkan saat pengujian dilakukan.

Untuk memeriksanya, saya mengelompokkan hasil per bulan, lalu menyusun ulang kelompok bulan itu sebanyak 5.000 kali. Setiap pengulangan mengambil potongan tiga bulan berurutan. Bulan yang sama dipakai untuk kedua kelompok, termasuk bulan tanpa transaksi, agar keduanya tetap dibandingkan pada kondisi waktu yang sama.

Dari pengulangan itu, saya mendapatkan rentang perkiraan selisih hasil. Selisih yang dihitung adalah hasil searah tren dikurangi hasil melawan tren. Angka negatif berarti melawan tren lebih tinggi; angka positif berarti searah tren lebih tinggi.

Selisih pada data asli adalah −0,3273 ATR. Rentang tengah 95% dari hasil penyusunan ulang berada antara −0,8503 dan +0,1570 ATR.

Rentang tersebut mencakup angka negatif dan positif. Artinya, pemeriksaan ini masih menyisakan kemungkinan bahwa urutan keunggulan kedua kelompok berbalik. Karena itu, saya belum punya bukti yang cukup kuat untuk memilih salah satunya. Ini juga tidak membuktikan bahwa keduanya sama bagus.

Angka 95% tersebut bukan jaminan bahwa strategi akan berhasil dengan peluang 95% di masa depan. Pemeriksaan ini membantu menilai seberapa mudah kesimpulan berubah ketika susunan periode berubah, dengan segala keterbatasan data yang digunakan.

Saya mengulangi pemeriksaan memakai potongan satu bulan dan enam bulan. Rentangnya masing-masing −0,9535 sampai +0,2671 ATR dan −0,8122 sampai +0,0671 ATR. Keduanya juga belum menunjukkan keunggulan yang cukup jelas.

Apa yang terjadi pada periode 2020–2022?

Pada periode awal, kedua kelompok menghasilkan keuntungan kecil dalam akun simulasi:

Selisih rata-ratanya hanya −0,0077 ATR. Dengan pemeriksaan potongan tiga bulan yang sama, rentang selisihnya berada antara −0,4639 dan +0,5552 ATR. Jadi, pada periode awal pun saya belum menemukan perbedaan yang cukup jelas.

Dua contoh transaksi dari pengujian

Saya memilih transaksi pertama dari masing-masing kelompok pada periode 2023–2025. Pilihannya berdasarkan urutan waktu, bukan karena transaksinya menang atau bentuk chart-nya terlihat menarik.

Contoh searah tren:

saya masuk buy pada 16 Januari 2023 pukul 04:00, di harga 1,08680. Setelah enam candle, saya keluar pada 17 Januari pukul 04:00, di 1,08169. Dengan posisi 0,1 lot, kerugiannya USD 51,10 sebelum dipotong biaya spread komisi dll dan USD 53,00 setelah biaya.

Posisi itu memenuhi aturan searah tren, tetapi tetap rugi. Mengikuti tren bukan jaminan bahwa harga akan bergerak menguntungkan selama enam candle berikutnya.

Contoh melawan tren:

saya masuk sell pada 2 Januari 2023 pukul 20:00, di 1,06604, lalu keluar pada 3 Januari pukul 20:00, di 1,05463. Keuntungannya USD 114,10 sebelum biaya dan USD 112,20 setelah biaya.

Tren sebelumnya naik, tetapi candle konfirmasi ditutup melewati batas bawah mother bar. Karena itulah sell ini termasuk melawan tren. Satu transaksi yang menang menjelaskan cara kerja aturan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan keunggulan strategi.

Pada gambar, M berarti mother bar, I berarti inside bar, dan B berarti candle konfirmasi breakout. Garis EMA membantu menunjukkan tren; entry dan exit menunjukkan harga masuk dan keluar. Gambar dibuat dari riwayat harga yang diuji, bukan tangkapan layar terminal broker. Waktunya mengikuti jam pada data sumber. Waktu yang tertera pada candle adalah waktu pembukaannya; keputusan breakout baru tersedia setelah candle itu selesai.

Apakah hasilnya sama setiap tahun?

Saya memisahkan hasil per tahun karena rata-rata beberapa tahun bisa menutupi periode yang buruk.

Angka positif menunjukkan rata-rata keuntungan setelah biaya; angka negatif menunjukkan kerugian. Tahun pada tabel mengikuti tahun candle sinyal.

Melawan tren lebih tinggi pada ketiga tahun 2023–2025. Namun, pada 2025 kedua kelompok merugi. Pada 2021, searah tren justru lebih baik. Jumlah transaksi tiap tahun juga sedikit, sehingga saya belum menganggap hasil ini cukup stabil untuk dijadikan dasar trading.

Bagaimana jika spread lebih mahal atau posisi ditahan lebih lama?

Saya mencoba spread yang berbeda, dengan komisi dan perkiraan slippage tetap sama.

Searah tren tetap negatif meskipun seluruh biaya dihapus. Melawan tren masih positif pada spread yang diuji. Tetapi pemeriksaan ketidakpastian pada semua skenario tersebut tetap belum cukup kuat untuk memastikan pemenang. Biaya menginap dan spread yang sangat melebar belum tercakup.

Saya juga mencoba EMA 100 dan 200, serta lama menahan posisi tiga, enam, dan dua belas candle. Semua pilihan itu ditetapkan sebelum hasil pengujian baru diperiksa.

Melawan tren memiliki rata-rata lebih tinggi pada keenam pilihan, tetapi pemeriksaan memakai potongan tiga bulan masih belum memastikan keunggulannya. Pada EMA 200 dengan durasi tiga candle, keduanya merugi dan perbedaannya sangat kecil.

Perlu diperhatikan bahwa menahan posisi lebih lama membuat lebih banyak sinyal berikutnya dilewati. Jadi, perubahan durasi turut mengubah transaksi yang masuk dalam pengujian. Saya tetap memakai EMA 200 dan enam candle sebagai aturan utama, bukan menggantinya dengan pilihan yang terlihat paling menguntungkan setelah hasil keluar.

Jadi, mana yang akan saya pilih?

Dari angka yang tersedia, melawan tren terlihat lebih baik pada periode yang diuji. Namun, saya belum memilihnya sebagai pendekatan yang lebih dapat diandalkan. Perbedaan hasil masih belum cukup jelas, ada tahun ketika kedua kelompok rugi, dan pemeriksaan riwayat harga belum selesai.

Sebelum menjadikannya strategi trading, saya perlu memastikan data sesuai chart broker, lalu menguji aturan SL, TP, ukuran posisi berdasarkan risiko, dan biaya yang lebih mendekati kondisi akun sebenarnya. Jika SL dan TP tersentuh dalam candle yang sama, saya juga perlu riwayat harga yang lebih rinci untuk mengetahui mana yang terjadi lebih dahulu.

Melalui pengujian ini, saya bisa mengambil pelajaran bahwa label “searah tren” atau “melawan tren” belum cukup untuk menilai sebuah setup. Cara mengonfirmasi breakout, waktu masuk, lama menahan posisi, dan biaya ikut menentukan hasil. Beberapa transaksi yang menang atau win rate di atas 50% belum menjadi alasan yang cukup untuk menganggap strategi akan menghasilkan keuntungan.

#OPINIONLEADER# #FollowmeCreatorID#