Hasil Backtest Pola Engulfing di Pair Major dan Gold

Saya melakukan backtest pola bullish engulfing dan bearish engulfing di pair major timeframe daily dan gold timeframe H1. Sebelumnya saya sudah pernah melakukannya, tapi secara manual. Kali ini, saya melakukannya secara otomatis menggunakan program berbasis python.

Tanpa perlu panjang lebar lagi, berikut ini laporannya:

1. Mekanisme & Konfigurasi Strategi

Aturan Pola & Sinyal

• Bullish Engulfing: Sinyal dideteksi jika bar saat ini (t0) adalah bullish, sementara bar sebelumnnya (t-1) adalah bearish, dan harga penutupan t0 lebih tinggi daripada harga high dari t-1, (close_t0 > high_t-1).
• Bearish Engulfing: Sinyal di deteksi jika bar saat ini (t0) adalah bearish, sementara bar sebelumnya (t-1) adalah bullish, dan harga penutupan t0 lebih rendah daripada harga low dari t-1, (close_t0<low_t-1).

Parameter Entri & Eksekusi

• Tipe Order: Pending order berupa stop buy/stop sell dipasang pada bar t+1 (bar selanjutnya)
• Offset Harga: Untuk Buy: Open t+1 + 30 pips dan untuk Sell: Open t+1 − 30 pips
• Durasi Order: Good-For-Bar (dibatalkan jika tidak terisi pada bar t+1 tersebut).
• Multi-Trade Mode: Mengaktifkan overlapping trades. Setiap sinyal diproses sebagai transaksi baru secara paralel tanpa mengabaikan sinyal saat posisi lama masih terbuka.

Parameter SL, TP, dan Manajemen Risiko

• Saldo Awal Akun Uji: $10,000 USD.
• Risiko per Transaksi (Risk per Trade): Maksimal $100 USD per trade.
• Perhitungan Volume (Lot Size): Volume transaksi dihitung otomatis agar jika posisi terkena Stop Loss, kerugian maksimal selalu pas $100 USD. Rumus: Volume (Unit) = $100 / (Jarak SL Pips * Ukuran Per Pip)
•  Parameter Stop Loss (SL) yang Diuji: 50 pips, 100 pips, dan 150 pips.
•  Parameter Take Profit (TP) / Target Profit: Menggunakan Rasio Risk-to-Reward (RRR) kelipatan 1:1, 1:1.5, 1:2, dan 1:3 dari jarak SL.

Asumsi Konservatif Konflik SL/TP (Single-Candle Collision)

• Jika harga High dan Low pada satu candle yang sama menyentuh level SL dan TP secara bersamaan, sistem backtest akan selalu mengasumsikan Stop Loss (SL) terkena lebih dulu. Transaksi ini dinilai sebagai rugi -$100 USD (asumsi terburuk demi menjaga keandalan data backtest).

2. Statistik Dataset

Berikut adalah statistik pola bullish/bearish engulfing dalam dataset.

3. Laporan Hasil Terbaik Keseluruhan (Overall Best)

Bullish standard artinya bullish engulfing dan kita memasang pending order buy stop +30 pips di atas open t+1 (bar selanjutnya) . Bearish standard artinya bearish engulfing dan kita memasang pending order sell stop -30pips di bawah harga open t+1 (bar selanjutnya).

Sementara Bullish counter berarti pola bullish engulfing, tapi kita pasang sell stop -30 pips dari harga open bar t+1 (bar selanjutnya). Begitu juga dengan Bearish counter berarti pada pola bearish engulfing kita pasang buy stop +30 pips dari harga open t+1 (bar selanjutnya).

SL/TP 150 (pips) / 1:3 artinya, jarak sl dari harga entri adalah 150 pips dan jarak tp dari harga entry adalah 150 x 3.

Hasil untuk bullish engulfing:

Hasil untuk bearish engulfing;

Strategi terbaik:

#FollowmeCreatorID#