EA交易可靠吗？为什么很多人都在做

交易领域我们现在正在进入量化时代，程序化时代，算法时代。

人工智能这一概念在过去几年中变得很流行，许多人认为电脑、大数据、人工智能在不久的将来，将完全取代人工交易人员。资本交易将标准化，这将是一个机器算法霸权的时代。

对于投资市场，无论主观还是量化，只有一种人才能长期获利：系统化交易者。

他们都有专门定制的交易系统，帮助他们入场试错，截断亏损，让利润奔跑。量化交易者使用电脑将交易系统程序化，他的交易系统是一直自动运行的，主观交易者通过主观判断来决定何时运行自己的交易系统。这些系统，在一定时期内，都有正向的收益预期。

EA智能交易想要完全替代人工交易，关键在于，它必须能够战胜这些能够稳定获利的系统化交易者。

量化交易者会把交易逻辑转化为计算机语言来自动运行。许多人觉得量化交易者的主要工作包括计划、算法、数据、模型、各种数学公式、各种定价原理等。但是事实上，他们仍然在交易，他们只是在主观上选择了量化这种形式而已。

实际上，量化交易系统背后仍然是个有血有肉的交易者，他还得面对其他交易者所面临的所有挑战，他们还要面对各种人性弱点的挑战，在更高的层面上，所有交易者都是主观的，因为就算是量化交易者，他背后的交易逻辑出入场规则，也是由一个人来决定的，能不能让这套交易系统长期运行也是由背后这个人决定的。

AI智能交易的理念是消除基于量化交易中主观选择某种量化模型的过程。使人工智能能够完全自动交易，并且基于已有的数据与人类完全分离，它是要达到这个目的的最后武器。核心就是人工智能深度学习。

深度学习其实就是神经网络算法，是用数学方法模拟人脑的神经突触网络。无需预输入，让系统学习自己判断的任何决策规则。这个系统内有各种突触连接，要是某交交易对了，这一联系将得到加强。假如交易错误，它就会减弱。通过对实例的训练，系统能够学会对市场的判断。

但这有可能吗？

比如，使用量化交易模型进行双均线交易，如果10日均线和20日均线，金叉作多，死叉作空。

按照AI的观点，我们不能主动选择参数，变成X日均线和y日均线金叉作多，死叉作空。由人工智能对已有数据进行大量的计算，最后得出一个最佳值。比如结果是13日和26日均线是最佳结果，这样就可以替代这些值。

但是，目前为止，这也只是一种量化的模型，并非人工智能。因为用到了均线，这是交易者提供的指标。机器只是通过计算优化得到一个最优值而已，要真正实现人工智能，机器需要自己选择某种指标，确定某种交易逻辑，甚至自己创造一套交易算法。

由此产生了两个问题：

1.如何选择算法？

2.在现有数据基础上计算出的最佳解决办法今后是否继续适用？

这些问题背后的逻辑是人工智能无法跨越的鸿沟。

第一，选择算法必须具有一系列的观察维度。

比如，选定的交易周期是日线，小时线还是分钟线？不同的周期代表不同的观察角度，不同的交易级别。

第二，如何计算选定的交易周期中的最佳算法？

最大盈利还是资金曲线最优综合？怎样做最好的决定？选择出来的算法，如何界定资金使用率，是根据历史记录最大回撤来设计？还是根据过去最大连续亏损次数* 平均亏损来设计？

不管AI智能交易的算法有多先进，它还是需要一套基于数据的视角。这个维度依然是由人工操作人员设计的。

经济学人薛兆峰表示：“我们也需要有观点、立场和大数据背后的理论，而它们是相互联系的。”想象能创造出无穷的理论、观点和观点。

比如，互联网公司的认证，从初始密码到指纹再到人脸，都是大数据，然而这就是为什么你要有这种想法，这种方法是利用面部识别技术使电脑记录数据。换言之，就其基本原理而言，人工智能只是工业化时代的顶峰，它代表了标准化。并且要看人们选择什么样的工具和怎样使用它。

所以，AI智能交易是不能回避人性问题的。

怎样选择交易算法？只能根据人工设计的观察维度来选择最优算法。交易领域，只要牵涉到人、利、欲，必然要面对其他交易者所要面对的问题：还想要多赚点？要不要调整交易周期？希望更小的回撤？是否希望在短期内获得更多利润？

尽管在使用一个带有复杂理论的工具，并且采用了最新技术，他还是再次回到了原始起源。这就是人的本性，实际上，背后的他还是个有七情六欲的人。

也许有人会说，即使你说的是正确的，人工智能永远不会脱离人类的控制，但是确实具有某些优势，比如它可以通过计算得到最优值。

这是事实。但是用什么来计算呢？

物理学家万维刚说：现在的人工智能实际上是统计方法，大数据，神经网络，机器学习等等。那些算法和人们的想法有很大不同。它们只会自动地处理重复的工作，并且使用统计经验。

没错。最好的均线数值来源于已有的数据，经验来自于历史数据。由此引出了第二个问题的核心：历史最佳的参数未来表现如何？

量化交易领域有个词叫过度优化，这一件事是量化交易员们正在努力避免的。

比如你用100万初始资金测试一套交易系统近10年的交易数据，最大回撤是30%。现在，你优化了所用的交易系统，得出的最大回撤是10%。不考虑其它因素，最大回撤是10%是否可信？你是否敢于用一百万资金来承担十万潜在的交易风险？由于历史如此，谁敢说未来是否依然如此？对交易者来说，未来就只有不确定性了。

以前我做过一个策略，但是那个时候资金非常有限，只有很少的品种可以交易，其中一个品种是黄金，通过历史回测，是所有品种中过去10年表现最好，回撤也是最小的，收益最高。所以我就把大多数的资金配置在这个品种上面。从我正式交易那一天起，黄金的走势就开始变得不符合我的交易策略。

在很长一段时间里，我的收益比以前的测试结果要低得多。而原来测试结果表现不佳的品种，反而走出了很适合我的系统，但因为资金配比少一点，最终也没有赚到钱。

所以，在不确定因素的情况下，谁敢轻描淡写地谈论自己的策略经过测试得出来哪个品种表现最好，谁就会继续遵循这个策略的最佳方案一直跑。

将来如何，未来是不确定的，这些东西只有运行后才能知道。所以根据历史数据得出的最佳参数是否能在未来保持最佳状态，以及在将来什么时候表现一般，都充满了不确定性。

因为未来价格趋势充满不确定性，未来品种走势形态也不确定。所以，将来的策略收益，用什么算法来计算平均值，没有最优参数。

据统计理念，只要统计参数中某一数据的值是不确定的，就不能求出最佳解。并且这一不确定性叫做未来。

换言之，AI智能交易的最高形式是基于现有数据不断地计算出最佳方案，然后继续进行微调。其最佳交易参数，例如今天是8日和23日的移动平均线，第二天变变成13日以及26日移动平均线，都会随着未来的变化而永久地改变。永远无法确定的最佳参数。

所以，根据不可预知的未来走势，人工智能永远不可能比人类交易者有更好的交易系统。最大程度上只能像人类顶级交易者的交易系统一样。而你想要持平，AI背后的操纵者必须拥有顶级交易的交易认识。所以，人工智能，永远没有淘汰人类交易员的能力。

赫拉利在《未来简史》中说，二十一世纪的人可能会被分成三种，一种是“无用的人”，一 种是“被算法统治的人”，还有一种，是不能被算法理解和左右，站在算法背后，做最重要决策的人。在投资交易领域，这些人就是顶级的人类交易者。

如果交易能训练人性，那么交易者就会变得完全理性，我们只属于冰冷的机器，但是最后，我发现人类的本性和情感，使我们不断的作出有利于自己的选择，不断地做出创新。

不管是量化交易还是AI智能交易，机器只是执行工具而已，或许最有力的组合就是算法和人的结合，但是人的地位必须更高，是无法取代的存在。

人创造意义，阐释意义。算法从来不关心这个世界到底是怎么回事儿，只有人关心，真正“关心”世界上发生了什么。

本人以交易为生13年，坚持分享交易干货，如有收获，关注点赞收藏，让你少走弯路。

私信1查看更多交易经验