2021年10月25日——每日市场观点

2021年10月25日每日市场展望

隔夜头条

• 中国在“共同繁荣”的下一步中扩大房产税试点
• 穆迪：由于价格上涨，澳大利亚的住房负担能力恶化
• 新西兰报告大流行中每日第二高的 Covid-19 病例
• 随着民主党推动预算交易，拜登和主要参议员挤在一起
• 意大利与 UniCredit 关于 Monte Paschi 交易的谈判破裂
• 土耳其的国有银行可能会在周一跟随 Cen 银行并下调利率
• 英国财政大臣优先考虑 NHS、技能和提高预算意外收获
• 政府需要解决供应链危机，顶级航运老板警告
• 投资者担心中央银行在短期债券方面犯错
• 由于供应吃紧，油价将涨幅扩大至多年高位
• 亚洲股市走高，美元疲软，交易商等待收益
• 汇丰第三季度利润增长 74%，超出预期，宣布回购高达 $2B
• 2021 年投资者从英国基金中撤出 94 亿美元的通胀焦虑
• 由于软件“问题”，特斯拉推出全新全自动驾驶测试版
• 美国公司表示，由于供应紧张，通胀压力现在“残酷”

前一周

• 欧洲央行开会，美国财报季开始 欧洲央行将于周四开会，但市场预计这不会发生。美国企业财报季进入高潮，大部分标准普尔 500 指数公司将于本周公布业绩。欧洲央行可能会尽可能少说，因为决策者期待 12 月的会议，届时将有更新的预测。欧洲央行可能会继续表示通胀是暂时的——尽管市场定价表明并非如此。在美国，一些科技巨头将于本周公布财报，重点将放在今年上涨的市场领导者中的苹果、亚马逊、微软和 Alphabet。他们的报告和展望的基调可能会决定 2021 年的涨势是继续还是开始逐渐减弱到年底。日本央行也将于周四公布其政策决定，但预计本周会议不会有任何变化。
• 通胀和增长数据导致日历平静 在全球经济数据原本平静的一周中，美国和欧洲的初步第三季度 GDP 和通胀数据将脱颖而出。美国将发布大量住房数据，但主要事件将是第三季度 GDP 和美联储青睐的通胀指标——核心 PCE 价格指数。其他值得注意的数据包括消费者信心、耐用品、每周申领失业救济人数和密歇根大学 10 月消费者信心指数。欧元区的亮点是第三季度 GDP 和 10 月 HICP；欧元区情绪指数、消费者信心指数和德国 Ifo 指数也将到期。本周没有顶级英国数据，但财政部长 Rishi Sunak 将于周三公布其预算。日本数据包括东京 CPI、失业率、工业生产和零售销售。中国工业利润将在本周公布，但焦点将集中在周日国家统计局 10 月采购经理人指数上。由于第三季度的 CPI 和 PPI 以及 9 月的零售销售，澳大利亚将是相当忙碌的一周。新西兰数据包括贸易数据和 NBNZ 商业前景。加拿大有一个中央银行的决定和八月份的 GDP 到期。

CFTC数据

• 投资者再次将美元多头头寸总额小幅削减 5.74 亿美元至 223 亿美元，比 10 月初的近期高点低 10 亿美元，与截至周二的一周美元（基于彭博美元指数）下跌近 1% 一致。美元情绪的整体“小幅”调整掩盖了兑经典避险货币日元和瑞士法郎的广泛走势，这可能是因为它们对美国长期收益率攀升的高度敏感反应，而账户青睐加元、欧元、英镑和澳元。
• 日元空头头寸增加 28 亿美元至 112 亿美元，因投资者增持空头合约而多头持仓相对稳定；空头现在比多头多 10 万份合约，这是自 2018 年末以来最看跌日元的头寸。在本报告涵盖的时期内，日元是唯一兑美元贬值 0.7% 的货币。瑞士法郎的空头也增加了 6.39 亿美元至 24 亿美元，尽管瑞士法郎兑美元汇率与欧元和加元保持了约 0.9% 的可观涨幅。
• 加元的负面情绪有所缓解，因为投资者将加元的净空头削减了 13.5 亿美元——这是继日元之后头寸的最大变化，至 8.84 亿美元。虽然空头合约几乎保持不变，但账户增加了 1.8 万份多头合约，这是自 2019 年 7 月以来对加元的最大看涨推动，并使美元计价头寸在五周内首次跌破 10 亿美元。 • 英镑空头被抹去，英镑兑美元转跌 11.6 亿美元，因为投资者可能为英国央行最早可能在 11 月初提前加息做好准备。投机者主要继续从两周前的两年高点开始削减对英镑的空头押注，而多头合约仅小幅上涨。出于类似的原因，由于市场押注澳联储可能会在 2022 年末尽快加息，澳元的空头头寸减少了 7.55 亿美元，净空头仍然非常大，仍为 57 亿美元。 •
• 在其他地方，新西兰元多头下跌 1.46 亿美元至 4.61 亿美元（仍大于唯一的其他“多头”英镑），而 MXN 的头寸几乎保持不变，略低于 10 亿美元。在其他市场，由于能源市场的需求/供应持续失衡，看涨的 WTI 仓位升至 12 周高位。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

• EUR/USD: 1.1600-15 (1BLN), 1.1660 (452M), 1.1720-25 (637M)
• GBP/USD: 1.3700 (513M), 1.3745-50 (234M)
• USD/CAD: 1.2500 (620M)
• USD/JPY: 112.50 (780M), 113.00-15 (1.2BLN), 113.50-60 (440M)
• 114.00 (480M), 114.25 (421M), 114.35-40 (425M), 114.50-55 (650M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨

• 欧元/美元周五收于1.1646后开于1.1626
• 这是底部，因为欧元/日元的需求帮助支撑了欧元/美元
• 欧元/美元走高并在午后处于盘中高点 1.165
• 阻力位在 1.1670 附近，顶部和 38.2 fibo 开始发挥作用
• 突破 1.1675 的目标是 55 日均线 1.1709
• 支撑位于 10 日均线 1.1612 和 21 日均线 1.1606
• 外汇期权隐含波动率接近大流行时期的低点
• 低隐含波动率与低实际外汇波动率一致
• 下行打击的波动性溢价从 10 月初的高点回落
• 上周对 1.1700-50 罢工的需求温和，但整体交易量低
• 周四欧洲央行的溢价最低，11 月美联储略高，但关注 12 月
• 自 12 月欧洲央行和美联储捕获以来的 1 个月溢价 2 个月
• 价格走势与欧元/美元交易有限/熟悉的范围保持一致

GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。

• 在主要预算支出的支持下需求稳定
• +0.2% 美元走软，顶部 1.3752-1.3780 区间稳定流动
• 预算 - 苏纳克说通货膨胀，利率会影响预算思维
• 英国计划提供 60 亿英镑的一揽子计划以提高卫生服务能力
• 英国计划增加 80 亿英镑的健康和教育支出
• 图表； 5、10 和 21 天移动平均线攀升，21 天布林带扩大
• 每日动量研究冲突 - 看涨设置，而 1.3733 10 DMA 保持不变
• 1.3831，上周 2021 年下跌的 50% 受阻 - 突破测试 9 月高点 1.3913

USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌

• 随着美国国债收益率小幅走高
• +0.2% 在 113.50-113.83 范围内，在整个上午的交易中小幅走高
• 美国国债收益率小幅回升，10 年期国债收益率上涨 1.4 个基点至 1.648%
• 纳斯达克周五后，日经指数在科技股的带领下交易-0.99%
• 日本央行讨论随着经济重新开放逐步取消大流行支持
• 周五收于 Tenkan 线下方，这是上涨的支撑，为负面
• Tenkan 线在周一成为初始阻力，在 113.95
• 支撑始于 112.56，9-10 月上涨 38.2%，然后是 111.90 50% 和 Kijun 线
• 113.50/60 440MLN 和 114.00 480MLN 是周一收盘价

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

• 澳元/美元开盘于0.7465，交投于0.7464/81区间
• 进入下午，它在 0.7475 附近结算
• 大宗商品价格上涨支撑澳元兑日元和美元
• 伦铜上涨 1.8% 而大连铁矿石上涨近 4%
• 澳元/美元卖家突破 0.7500，阻力位于 200 日均线 0.7562
• 支撑位于 0.7438 的 10 日均线，突破表明顶部正在形成
• 澳元/美元可能在周三关键的澳大利亚 CPI 数据公布之前盘整
• CPI 数据可能决定澳元短期走势

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