双货币套利对冲的模型交易

双货币套利对冲模型交易：

判断:

行情走着走着某天出现一个上涨比较快，一个上涨比较慢，甚至一个小级别的时候处于上涨，而另一个却在下跌。这时出现指标的超买和超卖现象，这个时候指标（价差指标，零轴交叉下单）和价格也会出现一定的背离，此刻做多其中一个相对低位的品种，同时马上做空另外一个相对高位的品种。当叠加图曲线口子收窄或背离指标正常的时候获利平仓。

交易时机进场：

 理想的要在日线图上来交易，一般1小时图和4小时图也都可以，但必须提醒的是双货币必须在同一时间下看同一指标（价差指标，零轴交叉下单），符合要求就存在获利机会，另外如果在参考指标的时候结合阻力支撑位可以让套利获利的空间加大。 

别把模型想得神秘了，更千万别把模型理想化。其实交易模型无非就是你自己的交易思想理念被量化出来，并写成了一个完整的具有精确交易点的循环公式。因此，是先有了交易理念与技术上的交易思想，才会有交易模型，这是最基本的主次、先后关系，切不可颠倒！

可放心用于实战的模型，胜率不可能超过60%，一般在45%左右（40%-50%之间），这是由行情本身注定的，而不是由模型来决定。道理很简单，未来走势无法预知，可能是马上走出流畅的单边趋势，也可能是一直长期的横盘震荡，交易模型不具有预测功能，它做的只是跟随。而任何品种的走势都是震荡的时间大于单边的时间，若是刻意拟合历史某段时间行情而做出胜率很高的模型，那么，这个交易模型面对未来变化的走势，适应性必然变得极为低下！因此，能参与实战的交易模型，它必须是具有普遍适应能力的，以概率来适应大多数的走势，不仅适应单边趋势的盈利，也要适应一些小概率事件的亏损，所以，它的胜率是肯定不会太高的，这是自然规律所决定。 

那么套利对冲模型交易，真的没用风险吗？有的。一、时间风险；二、市场系统风险。怎么去修正这些风险呢？修正手法：时间和资金比例。比如：一周后还不能盈利，就果断平仓；仓位不能过重，黑天鹅事件出现，当亏损金额是总资金的15%后平仓。