一间公司的主管或老闆，录取一位新人时，无论他过去履历再辉煌，还是得经过试用期才可以将人事定案下来。

在市场中交易也是一样，策略即便有漂亮的绩效，也得经过“样本外测试”(Out-of-sample test)，使用历史绩效以外的数据进行对过去测试的验证。

样本外测试的好处：

1. 不需要实际投入资金

也就是俗称的“空气单”，关键是运用有别于回测的资料。

即便是使用历史资料，也可以预留一段专门做样本外测试用。

2. 发现策略设计的缺失

在试用期了解对方的缺点，及早预防未来潜在的重大损失！

3. 避开参数过度最佳化 over fitting

减少回测中最危险的 over fitting 的可能性，如同经过试用期，可以分辨出履历表与现实的差距，大幅降低未来风险。

样本外测试的注意事项：

1. 避免用样本外的资料来调整参数

否则这些资料就没用了。

2. 资料多样性要足够

历史资料最好尽可能包含各种多头、空头、盘整年的情况，而样本外测试虽然使用的时间较短，但仍应该避免全是多头或全是空头，这类缺乏测试价值的区间。

3. 资料长度要够长

资料长度是根据交易週期长短决定，也就是足够的交易次数。

一般历史资料与样本外资料约是10比1，样本外测试交易次数也必须尽可能超过30次以上，越多越好！

也因此周期过长的策略往往难以被检验，往往必须投入相同策略在多市场或多商品来弥补样本数的不足！[[1,#ExpertAdvisor(EA)#,10001175]]

EA回测的必经流程：样本外测试 Out-of-sample test