创建你自己的外汇交易系统

在学习了如何制定自己的外汇交易计划，并确定自己是哪类外汇交易者后，是时候创建自己的交易系统了。

如何创建机械交易系统

到目前为止，我们已经讲解了如何制定你的交易计划，我们还探讨了发现自己是哪类交易者的重要性。

现在，是时候教你如何通过创建外汇交易系统，使你简单的交易计划更加丰满了。

更具体来说，我们将教你创建外汇机械交易系统。

机械交易系统是能够生成交易信号，供交易者进行交易的系统。

它们之所以被称为机械交易系统，是因为无论市场中发生什么情况，交易者都会根据其进行交易，

从理论上讲，这会消除交易中的所有偏见和情绪，因为无论情况如何，你都会遵循交易系统的规则。如果你在谷歌上搜索“外汇交易系统”，将会发现有很多人声称拥有“必杀”系统，只需花费几千美元就能够到手。

根据推测，这些系统每周可以产生几千个点的盈利，而且从未亏损。

他们将为你展示其完美系统的“业绩”，将会令你的眼球变成美元符号，你坐在那对自己说，“如果我给这家伙3000美元，我就可以赚钱了。另外，如果系统每周能够产生几千个点的盈利，那么我可以立即赚回这3000美元。”

慢点，牛仔。在你将信用卡号码给他们，完成这次冲动购买之前，有些事你应该知道。

事实上，这些系统中有很多确实有效。问题在于，外汇交易者缺乏纪律，不能遵循系统的规则。

第二个事实是，不用为一个系统花费几千美元，实际上你可以投入时间创建自己的机械交易系统，将这笔钱省下来作为外汇交易资金。

第三个事实是，创建交易系统并不困难，困难的是遵循你在创建系统时设定的规则。

有很多文章在销售系统，但是我们没有看到任何系统教你如何创建自己的系统。在制定适合自己的外汇机械交易系统需要采取的步骤方面，本课程将为你提供指引。

在课程最后，我们将为你展示一个例子。

你的机械交易系统的例子

我知道你在说，“我的交易系统的目标是赚取几十亿美元！”

尽管这是个不错的目标，但还不足以让你成为成功的外汇交易者。

在创建你的机械交易系统时，你应该实现两个非常重要的目标：

1、你的系统应该能够尽早识别趋势。

2、你的系统应该能够让你避开锯齿波动。

如果你可以利用交易系统实现这两个目标，那么你就有更大的机会成功。

关于这些目标，最难的部分是他们互相矛盾。

如果你有一个系统，主要目标是提前把握趋势，那么你可能会多次被虚假信号所欺骗。

另一方面，如果你的机械交易系统专注于避免锯齿波动，那么你将在多笔交易上行动迟缓，还可能会错过大量交易。

在创建机械交易系统时，你的任务是在这两个目标之间实现权衡。找到一种提前识别趋势的方式，但是还要找到帮助你识别虚假信号的方式。

6个步骤设计你的交易系统

本文旨在引导你创建自己的外汇交易系统。

尽管创建一个系统不会花费太长时间，但对其进行测试就需要一些时间了。

因此要保持耐心，长期来看，优秀的外汇交易系统可能会让你实现高额盈利。

步骤1：时间框架

在创建交易系统时，你需要决定的第一件事是， 你是哪类交易者。

你是当日交易者，还是波段交易者？

你是否愿意每日、每周、每月、甚至每年观察图表吗？你希望持有头寸多长时间？这将有助于确定你将使用什么时间框架进行交易。即使是你仍关注多个时间框架，但在寻找交易信号时，这将是你使用的主要时间框架。

步骤2：找到有助于识别新趋势的指标

因为我们的目标之一是尽早识别趋势，因此我们应该使用能够实现这一目标的指标。

移动均线是最受欢迎的指标之一，交易者可以用其识别趋势。

具体来说，他们将使用两个移动均线（一个快线、一个慢线），耐心等待，直到快线穿过慢线。

这是所谓的“移动均线交叉”系统的基础。

在其最简单的形式中，移动均线交叉是识别新趋势最快的方式，也是识别新趋势最简单的方式。

当然，外汇交易者识别趋势的方式还有很多，但是移动均线是最易用的方式之一。

步骤3：找到有助于确认趋势的指标

我们的系统的第二个目标是，能够避开锯齿波动，这意味着我们不应该跟随“虚假”趋势。

在这方面，我们的做法是，确保当我们看到新趋势的信号时，能够使用其他指标对其予以确认。

在确认趋势时，有很多优秀的指标，例如MACD、随机指标、相对强弱指数。

因为你对各种指标越来越熟悉，那么你将发现自己喜欢的指标，并且可以将其整合到你的系统中。

步骤4：确定风险

在创建你的外汇交易系统时，重要的是确定你在每笔交易上愿意承担的亏损。

愿意探讨亏损的人并不多，但是实际上，对于优秀的交易者，在考虑盈利之前，他们就考虑了潜在亏损。

你愿意承受的亏损金额将与其他人不同。你必须确定多大空间才够你的交易喘息，但是同时又不能在一笔交易上冒太大风险。

在本课程后面的内容中，你将了解到资金管理。在每笔交易中你应该冒多大风险，资金管理在这方面起着重大作用。

在考虑潜在盈利前，交易者应该考虑潜在亏损。

步骤5：确定入场点和离场点

一旦你确定了在每笔交易上愿意承担的亏损，那么下一步就是找到入场点和离场点，从而获取最大盈利。

入场点

一些人愿意在所有指标匹配，并且发出优秀信号的时候就入场，即使烛线并未结束。但有些人会等到烛线结束之后再进场。

外汇交易者Pip Surfer认为，最佳方式是等待烛线结束后再进场。

在很多情况下，他处于烛线中间位置，所有指标都匹配，但是当烛线结束时却发现，交易与其预期完全相反！

这其实只是交易风格的问题。一些人更为激进，你最终会发现自己是哪类交易者。

例如，在下面的图表中，交易者的入场点是在烛线收于支撑位之下时。

离场点

对于离场点，你有几个不同的选择。

一种方式是跟踪止损，这意味着如果价格在有利于你的方向上移动“X”距离，那么你就将止损移动“X”距离。

另一种离场的方式是设定一个目标，当价格触及目标是离场。如何计算目标，这完全取决于你。例如，一些交易者选择支撑位和阻力位作为目标。

在下面的图表中，离场点设定在接近下降通道下轨的位置。

而有些人选择在每笔交易上设定相同点数的目标（固定风险）。

然而，你自己决定如何计算目标，只是要确保遵守目标。无论发生什么情况，永远不要提前离场。

坚持你的交易系统！

毕竟，是你创建了它！

离场的另一个方式是，设定一系列标准，当满足时会向你发出离场信号。

例如，你制定了一个规则，如果你的指标反转，达到特定水平，你就退出交易。

步骤6：写下你的系统规则并遵循它！

在创建交易系统时，这是最重要的一步。你必须写下你的交易系统规则并一直遵循。

纪律是交易者必须具备的最重要的性格，因此你必须一直记得坚持自己的系统！

如果你不坚持规则，那么没有系统有效，因此要记住严守纪律。

你是否注意到，我说的是要一直坚持规则？

如何测试外汇交易系统

测试系统最快的方式是，找到一个图表软件包，让你可以回到过去，并能够每次将图表向前移动一根烛线。

当你将图表向前移动一根烛线时，你可以遵循交易系统规则，相应地进行交易。

对交易业绩进行记录，一定要对自己诚实！

记录盈、亏、平均盈利、平均亏损。如果你对结果感到满意，那么你可以进入测试的下个阶段：在模拟账户上进行实时交易。

在模拟账户上利用新系统进行实时交易，至少要两个月。

这将让你感受到，在市场移动时，如何利用自己的系统进行交易。相信我，与回溯测试相比，进行实时交易是完全不同的。

如果你仍取得了良好业绩，那么就可以真实账户上利用系统进行实时交易。

这时，你会感觉到对自己的外汇交易系统非常自信，在交易时也非常坚定，毫不犹豫。

3步创建你的交易系统

现在，你已经了解了技术分析的基础，那么让我们将所有信息整合，创建一个简单的交易系统。

当你创建自己的外汇交易系统时，这会让你知道自己在寻求什么。

这个系统是移动均线交叉系统，利用移动均线确定是做多还是做空。还有更多技术指标被用于在入场前确认做多还是做空。

你将学会使用这些技术指标来确定非常明确的入场和离场水平

创建交易系统的3个简单步骤：

1、确定时间框架

2、确定入场触发器

3、确定离场触发器

交易设定

在日线图上进行交易（波段交易）

应用于收盘价的5日简单移动均线

应用于收盘价的10日简单移动均线

随机指标（14、3、3）

相对强弱指数（9）

交易规则

入场规则

在满足下列条件时做多：

5日简单移动均线向上穿过10日简单移动均线，并且两个随机指标线都向上（如果随机指标线已经处于超买区域时，不要进场）

相对强弱指数大于50

在满足下列条件时做空：

5日简单移动均线向下穿过10日简单移动均线，并且两个随机指标线都向下（如果随机指标线已经处于超卖区域时，不要进场）

相对强弱指数小于50

离场规则

当5日简单移动均线在与你预期相反的方向穿过10日均线，或者相对强弱指数回归50时

当交易触及100个点的止损时

如果日线图对你来说移动太慢，可以尝试不同的时间框架。

记住，时间框架越低，虚假信号交易的可能性越高。这些交易满足入场规则，但是最终却会让你止损离场。记住：只有被遵循的交易系统才有效！

你需要严守纪律，遵循规则！

好了，让我们看看一些图表，

 “超级简单”的交易系统

如你所见，我们已经拥有了一个优秀的外汇交易系统所需的所有组成部分。

首先，我们已经确定了这是一个波段交易系统，并将在日线图上进行交易。

接下来，我们使用简单移动均线来尽可能早的识别趋势。

随机指标帮助我们确定，移动均线交叉后，是否还适合进场，还帮助我们避开超买和超卖区域。相对强弱指数是一个额外的确认工具，帮助我们确认趋势的强度。

在确定了我们的交易设定后，我们确定每笔交易的风险。在这个系统中，我们在每笔交易上愿意承担100个点的风险。

通常来说，时间框架越高，你愿意承担的风险越大，因为相对于较低时间框架，在较高时间框架上获得的盈利将更大。

接下来，我们确定了入场和离场规则。这时，我们将开始测试阶段，从手动回溯测试开始。

交易例子：买入欧元美元

这里有一个做多交易设定的例子：

如果我们进行回溯，观察这个图表，将会看到根据我们的系统规则，这是个做多的良好时机。

为了进行回溯测试，你需要写下自己愿意在什么水平入场、你的止损点和退场策略。

之后，你每次将图表移动一根烛线，查看交易是如何展开的。

在这个例子中，你实现了不错的盈利！在这笔交易后，你可以购物来犒劳自己。

你可以看到，当移动均线在相反的方向交叉时，对于我们来说是离场的好时机。当然，并非所有交易都如此吸引人。一些交易看起来差强人意，但是你应该一直记得，严守纪律，坚持交易系统的规则。

这里有一个空单入场的例子。

我们可以看到，标准已经满足：移动均线交叉，随机指标显示向下势头，并且未处于超卖区域，相对强弱指数不到50。

这时，我们可以空单入场。

现在，我们记录了入场价位、止损点、退场策略，之后每次将图表向前移动一根烛线，看看会发生什么。

事实证明，这一趋势是相当强劲的，货币对下跌近800个点，之后才形成另一次交叉！

非常简单吧？

我们知道，你可能认为这个系统太过简单，无利可图。但实际上很简单，你不应害怕简单的事情。在交易领域，你经常会看到一个缩写：KISS。

代表：保持简单！（r Keep It Simple Stupid）

这意味着，外汇交易系统无需复杂。

你无需在图表上添加无数的指标，实际上太过复杂会让你头痛。

最重要的是纪律。这一点再怎么强调都不为过。

你必须一直坚持自己的交易系统规则！

如果你应对自己的外汇交易系统进行了回溯测试，并且在模拟账户上进行实时交易至少2个月。

那么你会感觉到，只要你遵守规则，就会实现长期盈利。

相信你的系统，相信你自己！

结论

有很多系统都非常有效，但是很多外汇交易者缺乏纪律，不遵循规则，因此最终亏损。

你的机械交易系统应实现两个目标：

1、能够尽早识别趋势

2、能够找到避开锯齿波动的方式（确认趋势）

如果系统是盈利的，那么至少要在模拟账户上利用你的外汇交易系统进行实时交易2个月。

这将帮助你了解当市场移动时，如何进行系统交易。与手动回溯测试相比，实时交易有很大不同。

一旦你在模拟账户上进行了至少2个月的系统交易，并且能够盈利，那么你可以准备利用真实资金进行系统交易。

然而，你必须一直记得遵循规则，无论发生什么！

创建机械外汇交易系统的6个步骤：

1、找到时间框架

2、找到有助于提前识别趋势的指标。

3、找到有助于避免锯齿波动并确认趋势的指标。

4、确定风险

5、确定入场和离场点

6、写下你的外汇交易系统规则，并一直遵循！

测试系统的3个阶段：

第一阶段：回到过去，每次将图表向前移动一根烛线。

根据规则进行系统交易，记录你的交易，查看是否最终盈利。这就是回溯测试。

第二阶段：如果系统盈利，在模拟账户上进行实时系统交易至少2个月。

这将帮助你了解当市场移动时，如何利用你的系统进行交易，手动回溯测试与实时交易有很大不同。

第三阶段：一旦你在模拟账户上进行了至少2个月的交易，并且能够盈利，就可以准备利用真实资金进行系统交易了。

然而，一定要记得遵循规则，无论发生什么！